La risorsa sarà inserita nella funzione Financial Risk: l'unità è responsabile del monitoraggio e gestione del rischio IRBBB e del rischio di liquidità sia della banca che di gruppo bancario.

Nell’ambito delle responsabilità del team rientrano il monitoraggio giornaliero dei rischi sopra citati, la simulazione degli stessi, la predisposizione e manutenzione del framework di stress test in ambito RAF, ICAAP, ILAAP, Recovery, Resolution Plan e la produzione della reportistica periodica nei confronti del CDA. In particolare, la risorsa sarà impegnata nelle seguenti attività:  

• Analisi, ricerca ed elaborazione di dati (DWH);
• Produzione e verifica delle segnalazioni periodiche (ALMM, LCR, NSFR);  
• Partecipazioni ad attività annuali (ILAAP, Liquidity and Funding in Resolution);
• Simulazione secondo budget e piani pluriannuali;
• Collaborazione con funzione di Tesoreria e Pianificazione Finanziaria;
• Aggiornamento normativo e attenzione agli aspetti di policy e di compliance nell’introduzione di nuove procedure.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Minimo 2-3 anni di esperienza in un ruolo analogo in una primaria istituzione finanziaria o straniera;
• Buona conoscenza della piattaforma ERMAS e di linguaggi di programmazione quali VBA, SQL, SAS, Python e pacchetto office (Excel e Power BI);
• Laurea specialistica in materie economico/finanziarie essenziale;
• Una qualifica post-graduate (es: master o dottorato) è considerata un plus;
• Buona conoscenza della lingua inglese

Sede di lavoro: Milano