Nell'ambito delle attività del team rientrano il calcolo delle metriche di reporting del rischio mercato con metodologia FRTB e lo svolgimento degli esercizi BCE in ambito rischio mercato (STE, Stress Test).

La risorsa sarà impegnata nelle seguenti attività:

• Gestione attività legate ad esercizi BCE;
• Calcolo e predisposizione di reportings del requisito secondo metodologia FRTB;
• Sviluppo e gestione modelli IFRS9 legati ai titoli del Banking Book;

Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea specialistica in materie quantitative;
• 3-4 anni di eseprienza in un ruolo analogo in una primaria istituzione finanziaria o straniera;
• Conoscenza della normativa bancaria (Basilea, CRR/CRD) e predisposizione all'aggiornamento continuo;
• Conoscenza principi contabili IFRS9;
• Buona conoscenza di linguaggi di programmazione quali VBA, Matlab, SQL e SAS base;
• Buona comprensione delle dinamiche dei mercati finanziari internazionali;
• Capacità analitiche, attitudine al problem solving, flessibilità, proattività;

Sede di lavoro: Milano