Responsabilità:

La figura sarà inserità all'interno dell'unità di Market Risk e si occupera in particolare di:

• Valutare il pricing di strumenti derivati (tasso e cambio) al fine di determinare il rischio di mercato
• Monitorare la VaR e il P&L dei portafogli della Banca (banking book)
• Supportare le attività di stress testing in ambito ICAAP per garantire la gestione efficace del rischio
• Implementare gli indicatori RAF per assicurare la piena conformità con le normative bancarie

Qualifiche:

• Laurea specialistica in materie quantitative (matematica, statistica, finanza o discipline affini)
• Esperienza in una realtà bancaria, di consulenza o finanziaria, preferibilmente in una posizione di market risk management
• Conoscenza approfondita della normativa bancaria (Basilea, CRR/CRD) e della gestione del rischio di mercato
• Conoscenza professionale di almeno uno dei seguenti tool di programmazione: VBA, Matlab, SQL e SAS base

Sede di lavoro: Milano

Orario di lavoro: Full-time