Siamo alla ricerca di un/a Quantitative Credit Risk / Senior Quantitative Credit Risk, per una realtà internazionale, nel settore del Financial Services, che fornisce consulenza alle istituzioni finanziarie sul Risk Management. Leader nell'analisi quantitativa e nella metodologia avanzata del rischio.

Dominio:

La risorsa si andrà ad occupare di progetti che includono l'implementazione della Nuova Definizione di Default, della stima e della convalida, basato su modelli IRB, dei parametri di Basilea e dello sviluppo di modelli di svalutazione IFRS9 per grandi banche internazionali dell'Unione Europea.

Si sarà inseriti in un contesto dinamico che offre possibilità di crescita interna al settore finanziario.

Requisiti:

• Esperienza in progetti di regolamentazione del rischio di credito.
• Sviluppo di modelli A-IRB PD, LGD e CCF.
• Stima dei parametri di Basilea IRB PD, LGD e EAD.
• Implementazione della Nuova Definizione di Default.
• Sviluppo dei modelli di impairment IFRS9 - PD, LGD e EAD.
• Validazione dei modelli IRB di Basilea.
• Convalida dei modelli di impairment IFRS9.
• Capacità di programmazione SAS.
• Conoscenza fluente della lingua inglese sia parlata che scritto.
• Conoscenza della normativa di riferimento legislazione (es: Linee guida EBA sulla stima della PD, dellla LGD; Guida della BCE ai modelli interni)

Sede: Milano, con flessibilità di smart working.

Contratto: Tempo Indeterminato

Le candidature ritenute in linea saranno contattate entro 30 giorni dalla ricezione della candidatura.

Grazie fin d’ora tutti coloro che vorranno trasmetterci il loro Cv e, in caso di mancata convocazione, considereremo il profilo professionale per eventuali future esigenze.